上海赫富投资有限公司注册资本1000万元，于2016年3月成立于上海市。公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号P1062959，可在法律法规规定范围内发行私募投资基金。
公司定位：赫富投资是一家专注于量化投资的对冲基金，融合科学前沿技术、科学严谨的研究体系与长期量化投资经验，在全球股票、金融衍生品等市场中寻找长期稳定的量化策略。
核心目标：致力于打造具有长期竞争力的量化交易公司，为投资者提供持续稳健的量化投资解决方案。
公司策略线丰富，覆盖指数增强、量化选股、灵活对冲及中性策略等；投研团队学历背景顶尖，具备丰富的国内外量化交易经验；持续高占比投入投研软硬件建设，拥有自研低延迟交易系统与精细化研究平台，支持不同频段策略算法并行。
北京大学工学院学士、经济学双学位，哥伦比亚大学金融数学硕士。13年量化交易经验，曾任职于美国量化对冲基金量化全球资本的交易策略团队，后就职于上海明汯投资管理有限公司，帮助公司从零建立股票量化交易团队，并共同管理公司多支产品。
北京大学物理学院物理学学士，辅修经济学双学位。15年量化投研经验，曾任境外对冲基金Laurion Capital Management量化研究员，从事欧洲、美国、香港等多个市场的alpha策略研究和交易。
赫富投研团队共28人，其中博士占比超过70%，奥赛奖牌获得者超过10人。投研核心人员平均拥有约10年国内外量化交易经验，曾就职于Morgan Stanley、Laurion Capital Management、明汯等国内外优秀金融、量化及Fintech公司。
团队成员来自哈佛、普林斯顿、哥伦比亚、清华、北大、复旦、交大等世界顶尖名校，覆盖数学、人工智能、机器学习、金融工程等领域，并自高中时代即获得多项国内外奥林匹克竞赛奖项，多位成员曾为国际奥林匹克竞赛国家集训队成员。
赫富以量化投资为核心，基于海量历史数据进行统计学分析，从市场波动中寻找投资机会。公司强调因子挖掘、组合构建及模型有效性，通过纪律化、系统化、分散化的投资方式获取长期稳定收益。
严格执行量化投资模型给出的投资建议，避免投资者情绪变化带来的随意更改，尽可能克服人性弱点。
构建多层次的量化模型、多角度观察及海量数据处理体系，全面捕捉市场机会。
及时快速跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的统计模型与交易机会。
依靠概率取胜，通过历史规律挖掘和多样化投资组合构建，降低单一品种依赖。
根据市场最新数据及技术持续优化模型，使策略随市场变化实现智能进化。
统一采集多源数据，进行清洗与标准化处理，为策略研究提供高质量数据基础。
从量价、基本面、另类等多维度构建因子库，挖掘有效因子并进行组合优化。
基于模型预测结果，结合风险控制约束，构建风险收益特征清晰的投资组合。
依托自研低延迟交易系统，实现高效、精准的算法交易执行。
赫富因子库覆盖公司事件驱动、另类因子驱动、日内舆情类策略、基本面因子、量价组合策略及其他因子。常见量化因子包括：
策略体系融合时间序列分析与截面数据分析，覆盖个股预测、统计套利/相对价值、短周期及超短周期择时、中短周期信号预测、传统研究与机器学习、日内高频交易及算法交易，形成多元化的Alpha策略矩阵。
以下500指数增强策略线已纳入中信建投财富代销评估体系。相关数据来源于管理人提供的经托管复核的净值材料，统计截至 2026年8月7日，具体以基金合同及管理人最新披露为准。
策略特点：以中证500指数为业绩基准，在控制跟踪偏离的基础上，通过量化选股模型力求实现长期、稳定超越基准指数的投资回报。策略融合多类型因子挖掘、组合构建与算法交易执行，持仓相对分散，强调模型的纪律性与有效性。
收益来源：主要来源于选股Alpha，通过量价、基本面及另类因子挖掘中证500成分股中的定价偏差，并依托自研交易系统提升执行效率。
| 年份 | 类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 产品收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.30% | -1.86% | 0.40% |
| 超额收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.12% | 2.91% | 4.99% | |
| 2019 | 产品收益 | 1.00% | 19.82% | 10.95% | -1.71% | -4.98% | 1.83% | 1.09% | -0.69% | 1.79% | 0.69% | 0.38% | 7.33% | 41.53% |
| 超额收益 | 0.79% | -0.50% | 0.55% | 2.62% | 2.47% | 1.04% | 2.05% | -0.35% | 0.67% | 1.16% | 0.84% | -0.29% | 15.15% | |
| 2020 | 产品收益 | 1.41% | 3.40% | -8.26% | 12.29% | 2.54% | 11.56% | 16.40% | 2.98% | -5.46% | 0.50% | 3.40% | 1.79% | 48.14% |
| 超额收益 | -0.68% | 2.03% | -0.74% | 6.09% | 1.56% | 3.09% | 4.20% | 1.64% | 1.67% | 1.81% | -0.03% | 1.06% | 27.26% | |
| 2021 | 产品收益 | 1.24% | 2.77% | 0.78% | 3.67% | 4.50% | 5.56% | 0.75% | 8.49% | -4.97% | -0.08% | 3.44% | -1.07% | 27.36% |
| 超额收益 | 1.56% | 2.48% | 2.51% | -0.03% | 0.75% | 4.39% | 1.35% | 1.28% | -2.87% | 1.07% | 0.16% | -2.54% | 11.78% | |
| 2022 | 产品收益 | -12.53% | 5.93% | -6.28% | -11.94% | 11.46% | 13.04% | 0.62% | -2.73% | -8.03% | -1.08% | 9.22% | -3.22% | -9.32% |
| 超额收益 | -1.95% | 1.78% | 1.43% | -0.92% | 4.39% | 5.94% | 3.10% | -0.53% | -0.85% | -2.70% | 3.21% | 1.51% | 10.99% | |
| 2023 | 产品收益 | 8.64% | 1.44% | 1.05% | -0.85% | -2.05% | 2.59% | 0.33% | -3.92% | -0.81% | -2.87% | 2.67% | -1.67% | 4.03% |
| 超额收益 | 1.40% | 0.35% | 1.32% | 0.71% | 1.05% | 3.40% | -1.16% | 1.81% | 0.04% | -0.01% | 2.37% | 0.42% | 11.45% | |
| 2024 | 产品收益 | -14.83% | 11.65% | 2.79% | 1.90% | -0.60% | -5.19% | -0.21% | -4.22% | 25.78% | 3.57% | 2.64% | -0.56% | 19.30% |
| 超额收益 | -1.34% | -2.18% | 3.92% | -1.03% | 1.84% | 1.70% | 0.93% | 0.84% | 1.98% | 0.82% | 3.47% | 1.60% | 13.83% | |
| 2025 | 产品收益 | -2.19% | 6.17% | 1.34% | 0.00% | 4.03% | 6.45% | 7.99% | 10.98% | 2.85% | 0.83% | -0.71% | 4.49% | 50.28% |
| 超额收益 | 0.19% | 1.33% | 1.38% | 3.86% | 3.33% | 2.14% | 2.74% | -2.15% | -2.38% | 1.93% | 3.38% | -1.68% | 19.90% | |
| 2026 | 产品收益 | 10.10% | 6.53% | -10.23% | 9.13% | -1.11% | 4.79% | -12.67% | 13.36% | 17.89% | — | — | — | — |
| 超额收益 | -2.02% | 3.09% | 1.79% | -0.48% | -1.23% | -3.24% | 4.35% | 6.87% | 10.99% | — | — | — | — |
超额收益 = 当期产品收益 − 当期中证500指数收益；超额月胜率 73.40%，超额季胜率 87.50%，超额年胜率 100%。数据来源：Wind、国泰海通证券股份有限公司托管部，统计区间 2018/11/09—2026/08/07。
基于历史产品净值数据测算，任一时点买入持有期平均收益如下：
以上数据根据历史产品净值数据测算，统计区间 2018/11/09—2026/08/07，数据来源：国泰海通证券股份有限公司托管部。基金过往业绩表现并不预示其未来表现。
注：基金的过往业绩表现并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。具体数据以管理人最新披露及基金合同为准。
赫富建立覆盖策略层面与交易层面的全流程风控体系，通过事前、事中、事后多环节控制，对投资组合的总体风险及交易执行风险进行系统化管理。
公司在策略层面对以下维度进行风险识别与监控：规模、行业因子、市场、风格因子、流动性及其他风险因素，确保组合风险暴露处于可控范围。
在投资组合层面进行风险因子的暴露分析，检查各风险参数并设定风险阈值，确保交易严格执行合规要求。
交易进程中实时监控，程序设定报警机制，确保盘中交易按照预设方向、数量、价格在合理范围内执行。
当日持仓分析复盘，通过交易系统进行信号盈亏记录分析，确保全天交易无异常。