大岩私募基金

珠海嘉石大岩私募证券基金管理有限公司（简称“大岩资本”）是国内较早从事量化投资的私募管理人之一，私募备案号P1000709。公司深耕A股量化市场逾十年，以追求长期稳定的Pure Alpha为目标，管理规模约85亿元（截至2026年7月31日）。客户结构中，机构直投、渠道代销及高净值个人均有覆盖。

核心竞争优势

• 稳健超额收益：力求持续战胜市场，严控行业与风格暴露，个股偏离仅±0.5%，业绩一致性强。
• 资深量化团队：深耕A股量化市场10年以上，团队高度默契、稳定性强。
• 国际内控标准：业内首家同时拥有SBAI与ISAE3402双重国际认证的量化私募。
• 超配投研资源：投研人数超配当前规模，处于规模红利期，保障策略迭代与实盘稳定。

核心负责人

投研 / 技术团队

大岩核心投研团队目标统一、资源共享，按基本面、价量、AI赋能、IT赋能等模块分工协作。团队核心成员毕业于清北复交、常青藤等世界名校，多人拥有CMO等奥赛金牌背景，平均核心投研经验10年以上，团队稳定性较强。基本面、价量、AI、架构等条线由资深负责人领衔，形成从数据、因子、模型到交易执行的完整闭环。

大岩采用多因子量化投资框架，覆盖因子研究、因子选择、风控约束、因子整合与交易执行五大环节。公司通过“一对一因子整合”方式，针对不同选股空间与收益目标分别建模，提升风控精细度并减少因子整合噪音。

数据与因子体系

策略定位

• 中低频起家，逾9年专注中低频策略，2025年增加截面高频策略。
• 因子配置以50%基本面 + 50%价量为主。
• 策略目标：更好适应各类市场环境的低波策略，始终保持严格的风险控制。

指数增强策略特征

投研流程

以下中证1000指数增强策略线已纳入中信建投财富代销评估体系，相关数据来源于管理人提供的经托管复核的净值材料，统计截至 2026年7月31日，具体以基金合同及管理人最新披露为准。

1. 大岩中证1000指数增强 代销

策略特点：以中证1000指数为业绩基准，通过多因子模型进行量化选股，中频交易，严格对标基准指数，追求信息比率最大化；策略不含T0和打新。

收益来源：主要来源于中证1000成分股中的选股Alpha（超额收益），叠加指数Beta收益。

注：以上代销产品类型为“1000指增”，其他策略线（500指增、A500指增、量化选股、市场中性、市场中性+、科创精选、2000指增等）请结合管理人完整材料评估。

大岩在投研全流程中强调“以终为始”的风控约束。公司在组合优化环节即嵌入风险控制，严控行业与风格暴露，个股偏离控制在±0.5%以内，追求业绩一致性。同时，大岩是业内首家同时拥有SBAI（全球另类投资标准委员会）与ISAE3402（国际公认高标准合规审计）双重国际认证的量化私募，内控与合规标准较高。

风控要点

投资理念

大岩文化强调“长期主义，业绩优先”，追求长期稳定的Pure Alpha，严守高标准风控；“知行合一，利他之心”，不单独设立自营产品，与客户利益保持一致；“以人为本，公平透明”，核心人员80%内部培养、20%外部引进，激励体系成熟。

注：本材料未披露更细化的三层（事前/事中/事后）风控组织架构与具体阈值规则。