以下策略线及代表产品已纳入代销评估体系,相关数据来源于管理人提供的经托管复核的净值材料,统计截至2026年8月14日,具体以基金合同及管理人最新披露为准。
1. 中证A500指数增强
策略特点:以中证A500指数为基准,在控制跟踪偏离的前提下,通过数理统计、机器学习等技术挑选全市场有Alpha的股票,成分股分布约70%-80%,追求市场收益与超额收益。
收益来源:主要来源于选股Alpha,通过捕捉中证A500成分股及全市场短期定价偏差获取超额收益。
2. 沪深300指数增强
策略特点:以沪深300指数为基准,通过量化选股在控制跟踪偏离风险的同时力求长期稳定超越基准,策略以基本面与机器学习因子为主。
收益来源:主要来源于沪深300成分股中的选股Alpha,捕捉大盘蓝筹股短期定价偏差。
3. 中证500指数增强
策略特点:以中证500指数为参考,通过量化选股追踪基准并获取Alpha,持仓约2000只,因子构成约35%基本面、25%人工量价、40%机器学习。
收益来源:主要来源于中证500成分股及全市场选股Alpha,捕捉中盘股定价偏差。
4. 中证1000指数增强
策略特点:以中证1000指数为参考,通过中短频量化选股获取超额收益,持仓约2000只,因子构成约25%基本面、15%人工量价、60%机器学习。
收益来源:依托中小市值股票较高的波动率与流动性特征,通过多频段预测模型挖掘成分股定价偏差。
5. 全市场量化选股
策略特点:不对标特定指数,放宽行业、风格、个股权重约束,满仓运行,集中持有强势个股并高度分散持股,追求更高Beta与更丰富Alpha。
收益来源:通过全市场量化选股捕捉各类市场环境下的Alpha收益,持有时间越长超额获取确定性越高。
6. 复合中性策略
策略特点:以市场中性策略打底,叠加核心CTA策略,股票与商品相关性低,收益来源更多元,净值更平滑,波动更小。
收益来源:股票端Alpha叠加CTA危机Alpha,通过股指期货对冲市场风险,追求纯粹超额收益。
7. 衡盈多策略
策略特点:在中性策略基础上叠加部分指数增强策略与CTA策略,利用多个低相关性子策略有效对冲单一市场波动,提升收益风险比(目标波动率6%-8%)。
收益来源:中性策略、500指增、CTA策略多元配置,分散收益来源并降低单一资产波动。
注:以上业绩数据均基于扣除管理费、托管费等固定费用之前的净值计算;超额数据采用几何算法;过往业绩并不预示未来表现,具体以基金合同及管理人最新披露为准。