上海睿量私募基金管理有限公司

上海睿量私募基金管理有限公司成立于2022年7月7日，登记编号P1073883，是一家专注于量化选股与指数增强策略的私募基金管理公司。公司注册资本及实缴资本均为1000万元，于2023年1月成为中国证券投资基金业协会观察会员。

核心竞争优势

• 高素质团队协同：团队成员毕业于海内外知名高校，投研人员具备计算机、物理、数学、统计、金融等复合背景。
• 丰富从业经验：公司成员平均从业年限超13年，投研团队平均从业年限超11年，策略实盘运行超11年并历经多轮迭代。
• 独立自研体系：自主研发研究、交易及风控系统，方法论与市场同类策略相关性较低。
• 策略适应能力强：历经多轮牛熊及极端行情考验，模型持续迭代更新。
• 卓越交易能力：深耕A股市场，擅长捕捉短线投资机会并高度关注交易贡献。

基本信息

核心投研人员

投研 / 技术团队

公司团队成员均毕业于海内外知名高校，投研团队拥有计算机、物理、数学、统计、金融等多学科复合背景；公司成员平均从业年限超13年，投研团队平均从业年限超11年。团队自主研发搭建了研究、交易及风控系统，形成策略独立性与稳定性支撑。

睿量以量化选股为核心策略，融合量价因子、基本面因子与A股特色因子，通过机器学习算法进行权重分配与组合优化，并借助贝叶斯概率与交易执行增厚收益。

策略特点

核心模块 / 投研流程

收益来源

• 选股Alpha：通过多因子模型与机器学习挖掘个股预期收益差异。
• 交易增厚：基于A股短线交易机会与高频数据获取交易收益。
• 因子配置：根据市场环境动态调整因子权重，提升风险收益比。

1. 量化选股

策略特点：全市场量化选股，以多因子模型与机器学习为核心，结合贝叶斯概率框架动态调整因子权重，追求长期、显著的超额收益；策略与同类管理人相关性较低，不依赖短期成交量与波动率。

收益来源：主要来源于量化选股Alpha及交易执行增厚，通过捕捉A股短期定价偏差与风格延续机会获取收益。

睿量建立覆盖事前、事中、事后的全流程风控体系：事前通过多因子风险模型控制组合在风格、行业及个股层面的暴露；事中依托自研交易系统实时监控仓位与敞口；事后持续进行绩效归因与策略复盘。具体风控特色包括上限等权重选股以降低个股风险、优化个股及行业权重以降低统计外行业暴露、利用贝叶斯概率框架降低因子风险并提升因子收益。